تحقیق مدل قیمت گذاری آربیتراژ

دانلود تحقیق مدل قیمت گذاری آربیتراژ مقاله اقتصاد مقاله مدل قیمت گذاری آربیتراژ پاورپوینت مدل قیمت گذاری آربیتراژ مقاله مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تئوری قیمت گذاری آربیتراژ نظریه قیمت گذاری آربیتراژ قیمت گذاری آربیتراژ مقاله اصول قیمت گذاری مقاله در مورد قیمت گذاری مقاله مدیریت قیمت گذاری مقاله قیمت گذاری در زنجیره تامین مقاله قیمت گذاری سهام

مقدمه:
تمام مدل هایی که در قبل مورد بررسی قرار گرفت, بر مبنای تجزیه و تحلیل میانگین ـ واریانس بود و فرض بر این بود که برای سرمایه گذاران, مطلوب آن است که سرمایه گذاریها را بر مبنای بازده مورد انتظار و واریانس انتخاب نماید.
همچنان که بیان شد موانع و شبهات عمده ای در آزمون نظریه های تعادلی (CAPM) وجود دارد. در این بحث مفروضات تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و چگونگی استخراج مدلهای تعادلی چند عاملی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

فهرست مطالب:
مقدمه
نظریه قیمت گذاری آربیتراژ
مفروضات APT
استخراج مدل
۱)عامل بازار
۲)عامل نقدشوندگی
تعیین همزمان عاملها و ویژگیها
تعیین ویژگیهای اوراق بهادار
تعیین پدیده های تأثیرگذار بر فرآیند ایجاد عایدی
تورم
ساختار دوره ای (زمانی) نرخهای بهره
صرف ریسک
تولید صنعتی
تعیین یک مجموعه از پرتفویهای تأثیرگذار بر فراگرد ایجاد عایدی
آزمونهای تجربی APT
APT  و CAPM
APT و بازار سرمایه ایران
APT و اثر ژانویه
APT و اثر تورم
تکنیک های آزمون بدیل